신용 점수 서비스, LINE Score를 소개합니다!

시작하며

안녕하세요. 저는 LINE Financial에서 LINE Score를 개발하고 있는 김상우입니다. LINE Score는 LINE 플랫폼에서 생성되는 LINE 사용자의 다양한 활동을 기반으로 산출되는 신용 점수입니다. 현재 일본에서는 LINE Score 그 자체로 신용 점수 서비스가 운영되고 있으며, 동시에 LINE Pocket Money(개인 신용 대출) 서비스에서 대출 신청 고객을 심사할 때도 활용하고 있습니다. LINE Score는 향후 태국, 대만, 인도네시아의 금융 사업 부문에서도 정교한 신용 평가를 위한 LINE만의 차별화 포인트로 활용할 예정입니다.

 

LINE에 합류한 이유

저는 신용 평가 모형을 개발하는 것을 주요 경력으로 가지고 있습니다. 개인이 은행에서 대출을 신청하거나 기업이 은행을 통해 사업 자금을 조달하는 과정에서, 승인과 거절의 평가 기준이 되는 통계 모델을 개발하는 것이 제가 주로 담당했던 업무입니다. 저는 우연한 기회에 LINE이 금융 사업에 도전한다는 얘기를 듣게 되었는데요. ‘LINE의 수많은 사용자가 다양한 서비스에서 생성해내는 어마어마한 데이터를 적극적으로 활용한다면 금융 사업, 특히 대출 사업에서 차별화된 경쟁력을 가질 수 있겠다’라는 확신이 들었습니다. 그리고 작년 2월, 저는 LINE Financial에 합류했습니다.

 

업무 초기 에피소드: 신용 평가 ‘시스템'(Credit Scoring System, CSS)을 ‘개발’한다고?

LINE이 금융 사업에 도전을 시작한 후, 많은 분들이 LINE Financial에 합류했습니다. 저를 포함하여 새롭게 합류한 분들은 대부분 전통적인 금융업권에서의 경력을 갖고 계셨습니다. 일반적으로 금융업권에서 대출 심사에 사용하는 평가 모형을 ‘Credit Scoring System’의 약어인 ‘CSS’라고 부르며, 대출을 심사하기 위한 통계 모형을 준비하는 작업을 ‘CSS를 개발한다’고 지칭합니다. 이 때문에 LINE에 막 합류한 초기에 CSS 혹은 Credit Scoring System을 개발한다는 표현으로 커뮤니케이션하면서 다소 혼란이 발생했습니다. ‘시스템’을 ‘개발’한다는 표현이 많은 개발자 분을 포함한 LINERs에게는 저와 저희 팀이 신용 평가 모형(model)을 개발하는 것뿐 아니라 연관된 시스템까지도 개발(develop)한다는 의미로 전달되었기 때문입니다. 이에 CSS 대신 ‘모델’ 또는 ‘로직’을 개발(build)한다는 표현으로 바꾸었고, 혼란을 줄일 수 있었습니다.

 

LINE Score란?

LINE Score는 대안 신용 평가 모형을 통해 산출된 대안 신용 점수인데요. 이해를 돕기 위해 ‘신용 평가 모형’과 ‘대안 신용 평가 모형’이 무엇인지 먼저 설명하겠습니다.

 

신용 평가 모형이란?

신용 평가 모형은 금융 기관 또는 각 국가의 Credit Bureau(신용 정보 집중 기관)에서 고객의 신용도를 평가하기 위해 사용하는 통계 모델을 의미합니다. 신용 평가 모형을 통해서 신용 점수 혹은 신용 등급이 산출되며, 한국 NICE, KCB의 신용 등급, 대만 JCIC의 J10 Score, 인도네시아 Pefindo의 Rating이 이에 해당합니다. 각 금융 기관은 해당 기관의 특성과 목적에 따라 각각 고유한 신용 평가 모형을 개발하여 활용하고 있습니다.

전통적인 신용 평가 모형은 주로 과거의 금융 거래 이력(대출 연체 이력, 신용 카드 대금 연체 이력, 금융 기관 대출 신청 기록 등)을 활용하여 신용도를 측정하는데요. 따라서 어떤 고객의 신용도를 측정하기 위해서는, 해당 고객이 일정 수준 이상의 금융 거래 이력을 보유하고 있어야만 합니다. 이 때문에 기존에 활발하게 금융 거래를 하지 못했던 고객(주로 사회 초년생, 가정주부 등)은 전통적인 신용 평가 모형을 통해 신용도를 측정하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다.

 

대안 신용 평가 모형이란?

대안 신용 평가 모형은 기존 금융 거래 이력에 기반을 두지 않고, ‘대안 정보’를 활용하여 신용도를 측정하는 모델을 의미합니다. 여기서 대안 정보는 비금융 데이터를 의미하며, 통신, 전자상거래, SNS 등 신용도와 연관성이 있는 온라인과 오프라인의 모든 데이터를 포함합니다. 다시 말해 과거 금융 거래 이력을 활용하여 신용도를 평가하는 기존 신용 평가 모형과는 달리, 비금융 데이터를 활용하여 신용도를 측정할 수 있기 때문에 보다 정교하고 더 넓은 범위에서 고객의 신용을 평가할 수 있습니다. 이런 특징 덕분에 금융 산업이 상대적으로 발전하지 않아 금융 거래 이력을 충분히 수집하여 활용할 수 없었던 국가에서도, 대안 신용 평가 모형을 활용하면 고객의 신용도를 보다 정교하고 폭넓게 평가할 수 있습니다. 또한 이를 통해 금융 서비스, 특히 대출 서비스를 더 효과적으로 제공할 수 있고, 고객 입장에서도 기존에 금융 거래 기록이 없거나 충분하지 않아도 금융 서비스를 이용할 수 있게 됩니다.

 

LINE Score는 어떻게 산출되나요?

LINE 플랫폼의 다양한 서비스에서는 지금 이 순간에도 수많은 데이터가 생성되고 있습니다. 이런 데이터는 사용자가 모바일 플랫폼에서 행동하는 패턴을 의미하며, 데이터의 크기와 범위를 고려할 때 가장 강력한 대안 신용 평가 모형의 원천으로 활용할 수 있습니다. 즉 LINE 플랫폼에서 생성되는 활동 데이터를 활용하여 사용자의 신용도를 정교하게 측정할 수 있습니다. LINE Score는 대안 신용 점수로서, LINE의 빅 데이터 중 신용도와 관련이 있는 데이터를 활용하여 개발된 대안 신용 평가 모형을 통해 산출됩니다. LINE을 사용하는 스마트폰 사용자라면 누구나 산출할 수 있으며 LINE 플랫폼에서 매우 간단하고 빠르게, 또한 무료로 산출할 수 있습니다.

 

산출된 LINE Score는 어디에 활용하나요?

‘일상을 풍요롭게(Enrich daily life)’라는 LINE Score 서비스의 캐치프레이즈처럼, LINE Score를 기반으로 사용자에게 다양한 혜택을 제공할 수 있습니다. 이미 일본에서는 LINE Pocket Money 서비스를 통해 LINE Score를 활용한 개인 신용 대출 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 조만간 태국, 대만, 인도네시아에서도 LINE Score를 활용한 금융 서비스를 제공할 예정입니다. 향후 LINE Score는 금융 서비스뿐 아니라, 신용도와 관련된 다양한 서비스와 연계하여 사용자의 가능성에 기반하여 확대된 실질적인 혜택을 제공할 계획입니다.

LINE Financial의 각 서비스 측면에서는, LINE Score를 활용하여 금융 사업에서의 경쟁력을 제고할 수 있습니다. 가장 먼저 일본의 LINE Pocket Money를 시작으로, 태국과 대만, 인도네시아에서 대출 서비스에 적극적으로 활용할 예정입니다. 특히 LINE Score는 금융 거래 이력이 상대적으로 충분하지 않은 동남아 지역에서 차별화 포인트로 활용되어 기존 현지 금융 기관에서 커버하지 못했던 금융 서비스를 제공, 사용자들을 만족시킬 수 있을 것입니다.

 

LINE Score 개발 과정을 돌아보며

LINE에서 신용 평가 모형을 개발한다는 것은 쉽지 않은 과정이었지만, 정말 의미 있는 시간이었습니다.

대안 신용 평가 모형을 개발하는 작업은 LINE이 보유하고 있는 모든 데이터를 분석하여 신용도와 관련 있는 유의미한 정보를 탐색하는 과정(EDA)에서 시작했습니다. 각종 데이터 분석, 원천 데이터(raw data) 이해, 다양한 데이터 결합 등의 과정을 분석 환경 설정 작업은 물론 각 데이터 관련 사업 조직의 동의를 얻는 과정과 함께 진행해야 했기 때문에 상당히 많은 시간과 노력을 투입해야 했습니다. 그 준비 과정이 절대 만만치 않았습니다.

또한 내부적으로 모형 개발 환경을 구축하고 데이터를 분석하면서 대외적으로는 각 국가별 파트너 은행과 연계하는 작업을 동시에 진행해야 했습니다. LINE과 같은 비금융 기관이 은행과 같이 금융 관련 법률과 규제를 적용받는 전통적인 금융 기관과 대외적인 제휴를 맺는 것은 쉽지 않은 과정이었습니다. 특히 전통적인 금융 기관의 조직 문화는 LINE과 사뭇 다르기 때문에 국가 및 회사 간의 문화적 차이를 고려하고 상호 간에 업무 스타일을 맞춰가며 협업을 진행해야 해서 더더욱 어려운 과정이었습니다.

위와 같은 어려움에도 불구하고 관련 조직 및 담당자의 협조와 우리 팀원들의 헌신적인 노력을 바탕으로 LINE Score 개발을 성공적으로 마무리할 수 있었습니다. 이렇게 어렵게 개발한 LINE Score가 서비스로 출시되고, 또한 금융 서비스에 실제로 적용되는 과정에 함께 할 수 있었던 것은 정말 뜻깊은 경험이었습니다(LINE Score 개발 과정에 대한 더욱 자세한 내용은 2019 DevDay 발표 자료를 참고해 주시기 바랍니다).

 

향후 계획

아직 해야 할 일들이 많이 남아 있습니다. 금융 기관에서 사용하는 ‘신용’ 관련 점수는 종류가 다양합니다. 앞서 소개한 신용 평가 모형은 주로 대출 서비스를 신청하는 고객을 평가하기 위한 모델로, 일반적으로 신청 평점(Application Score)이라고 불리는데요. 금융 기관에는 이외에도 다양한 신용 관련 평가 모형과 이를 통해 산출되는 점수들이 있습니다. 기존에 대출을 보유하고 있는 내부 고객의 신용을 관리하기 위한 행동 평점(Behavior Score), 대출 연체 고객으로부터 보다 효과적으로 연체금을 회수하기 위해 활용하는 회수 평점(Collection Score), 금융 사기 발생 가능성을 탐지하기 위한 위험 평점(Fraud Score) 등 그 사용 목적에 따라 다양한 종류의 평가 모델이 존재합니다.

향후 LINE 금융 사업의 신용 위험 관리 능력과 경쟁력을 제고하기 위해 다양한 종류의 신용도 관련 평가 모델을 지속적으로 개발할 계획입니다. 이는 LINE이 금융 사업 부문에서 가장 경쟁력 있는 리스크 관리 능력을 보유한 금융 기관 및 서비스로 자리매김하는 과정에서 중요한 역할을 담당할 것이고, 궁극적으로 금융 사업의 수익성 극대화에 기여할 수 있을 것입니다.

 

마치며

앞으로 LINE Score가 가장 강력한 대안 신용 점수로서 LINE 금융 사업의 성공에 기여할 수 있도록 더욱 노력하겠습니다. LINE Score의 성장과 발전에 지속적인 관심과 응원을 부탁드립니다.

팀원들의 열정과 헌신적인 노력이 없었다면 LINE Score 개발은 쉽지 않았을 것입니다. 크나큰 도전이었던 LINE Score 개발의 모든 과정에 열정적으로 함께 해준 우리 팀원들에게 모든 감사를 돌리며 글을 마무리하고 싶습니다. 긴 글 읽어주셔서 감사합니다. 행복한 연말 연시 보내시기 바랍니다. 🙂